中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证
A500指数增强A）基金产物府上节录
编制日历：2025年3月28日
送出日历：2025年4月3日
本节录提供本基金的弥留信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、产物大致
中银中证 A500 指数增
基金简称 基金代码 023668
强
中银中证 A500 指数增
下属基金简称 下属基金代码 023668
强A
中国农业银行股份有限
基金管制东说念主 中银基金管制有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同获胜日 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作形势 等闲灵通式 灵通频率 每个灵通日
出手担任本基金
基金司理 赵志华 基金司理的日历
证券从业日历 2006-06-30
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资诡计与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在起劲对场地指数进行灵验追踪的基
投资诡计 础上，追务竣事卓绝事迹比较基准的投资讲演，谋求基金财富的弥远
升值。
本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行
上市的股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、
存托凭据）、港股通场地股票、债券（包括国债、央行单子、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支柱债券、政府支柱机构债券、地方政府债券、可交
换债券、可移动债券（含折柳交游可转债）偏激他经中国证监会允许
投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、财富支柱证券、债
投资范围
券回购、同行存单、银行进款（包含公约进款、依期进款偏激他银行
进款）、货币商场器具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其
他金融器具（但须合适中国证监会研究章程）。
本基金还可根据法律限定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履
行适应设施后，不错将其纳入投资范围。
本基金股票财富投资比例不低于基金财富的80%，其中投资于场地指
数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金财富的80%。其中，
投资于港股通场地股票的比例不越过股票财富的50%。每个交游日日
终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，
本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例总共
不低于基金财富净值的5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
要是法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例摒弃，基金管制
东说念主在履行适应设施后，不错谐和上述投资品种的投资比例。
本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为场地指数，基金股票投
资方面主要遴荐指数增强量化投资策略。力求按捺本基金净值增长率
与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的王人备值不越过0.5%，年追踪
缺点不越过7.75%，以竣事高于场地指数的投资收益和基金财富的长
期升值。如因指数编制法则谐和或其他身分导致追踪偏离度和追踪误
差越过上述范围，基金管制东说念主将遴选合理标准幸免追踪偏离度、追踪
缺点进一步扩大。
指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作
出谐和的，基金管制东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详尽
探讨成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪缺点的影响，
据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资方案委员会，实时
对投资组合进行相应谐和。
本基金为股票指数增强型证券投资基金，为竣事存效追踪场地指数并
力求卓绝场地指数的投资诡计，股票财富占基金财富的比例不低于
基金财富的80%；每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票
期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略 2、股票投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为场地指数，股票投资方
面主要遴荐指数增强量化投资策略，力求在按捺追踪缺点的基础上获
取卓绝场地指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要期骗不断迭
代的量化模子瞻望股票逾额讲演，在力求灵验按捺组合风险的基础上
构建和优化投资组合，其中股票取舍以指数成份股及备选成份股为主，
同期适应投资于非成份股。
本基金在追求逾额收益的同期，需要按捺追踪偏离过大的风险。基金
将根据投资组合相对场地指数的袒露度等身分的分析，对组合追踪效
果进行预估，实时谐和投资组合，起劲将追踪缺点按捺在诡计范围内。
同期，本基金将密切关怀上市公司的可络续揣测发展情景，对上市公
司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情
况纳入投资参考。
本基金投资存托凭据的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略执
行。
在大类财富成立的基础上，本基金将依托基金管制东说念主固定收益团队的
斟酌收尾，
配资炒股详尽分析商场利率和信用利差的变动趋势，遴选久期谐和、
收益率弧线成立和券种成立等积极投资策略。力求作念到保证基金财富
的流动性把执债券商场投资契机，实践积极主动的组合管制，精选个
券，按捺风险，升迁基金财富的使用效能和投资收益。
本基金管制东说念主通过考量宏不雅经济场所、提前偿还率、背信率、财富池
结构以及财富池财富所在行业景气情况等身分，预判财富池未来现款
流变动；斟酌场地证券刊行要求，瞻望提前偿还率变化对场地证券平
均久期及收益率弧线的影响，同期密切关怀流动性变化对场地证券收
益率的影响，在严格按捺信用风险袒露进度的前提下，通过信用斟酌
和流动性管制，取舍风险谐和后收益较高的品种进行投资。
为了更好地竣事投资诡计，基金还有权投资于股指期货、股票期权、
国债期货和其他经中国证监会允许的繁衍器具。
基金参与股指期货交游，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目
的。在此基础上，主要取舍流动性好、交游活跃的股指期货合约，以
升迁投资效能，从而更好地追踪场地指数。
基金参与股票期权交游，应当按照风险管制的原则，以套期保值为主
要主义。基金管制东说念主将根据审慎原则，拓荒期权交游方案部门或小组，
授权特定的管制东说念主员负责期权的投资审批事项，
股票配资合法吗以重视期权投资的风
险。
基金参与国债期货交游，应当根据风险管制的原则，以套期保值为目
的。基金管制东说念主将充分探讨国债期货的流动性和风险收益特征，在风
险可控的前提下，按捺参与国债期货投资。
为了更好地竣事投资诡计，在详尽探讨预期风险、收益、流动性等因
素的基础上，本基金可参与融资业务。
为了更好地竣事投资诡计，在加强风险重视并恪守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管制需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分
析商场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券
流动脾气况等身分的基础上，合理笃定出借证券的范围、期限和比例。
事迹比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币商场
基金、债券型基金、羼杂型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通场地股票，将靠近需承担汇率风险、境外商场风
险以及港股通机制下因投资环境、投资场地、商场轨制以及交游法则
等各异带来的私有风险。
(二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表
投资组联合产成立图表
无
(三) 自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售研究用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形势/费率 备注
/持有期限（N）
M 认购费
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
（二） 基金运作研究用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
管制费 0.80% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
《基金合同》获胜后与基金研究的会
计师费、信息败露费、讼师费、诉讼
费、仲裁费、基金份额持有东说念主大会费
用、基金的研究账户的开户及珍爱费
其他用度 用、基金的银行汇划用度以及按照国 研究作事机构
家联系章程和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。费
用类别详见本基金《基金合同》及《招
募评释书》或其更新。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
四、风险揭示与弥留领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金可能靠近的风险包括商场风险、信用风险、流动性风险、操派头险、管制风险等。
证券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资情势和交游轨制等各式身分的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括策略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
购买力风险、再投资风险、揣测风险。
在基金管制运作进程中，基金管制东说念主的学问、警告、判断、方案、技能等会影响其对信
息的占有和对经济场所、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管制风险。基
金管制东说念主的管制水平、管制妙技和管制时期等对基金收益水平也存在影响。
为搪塞投资者的赎回肯求，基金管制东说念主可遴选各式灵验管制标准，知足流动性需求。但
要是出现较大数额的赎回肯求，基金财富变现艰辛时，基金靠近流动性风险。
本基金的特定风险包括： （1）指数化投资研究的风险：1）场地指数讲演与股票商场平
均讲演偏离的风险。2）场地指数波动的风险。3）基金投资组合讲演与场地指数讲演偏离
的风险。4）场地指数变更的风险。5）追踪缺点按捺未达商定诡计的风险。6）指数编制机
构罢手作事的风险。7）成份股停牌的风险。 （2）增强型投资的积极投资风险。增强性积极
投资的风险主要体现为基金司理为了得回卓绝指数的投资讲演，通过遴荐积极投资的妙技增
加投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能高于
指数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的不笃定性。（3）本基金可投资
于港股通场地股票，存在港股通投资风险，包括港股交游失败风险、汇率风险、境外商场的
风险。（4）本基金的投资范围包括财富支柱证券。财富支柱证券存在信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操派头险和法律风险等。（5）本基金的投资范围包括国债期
货，国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。（6）本基金可按照基金
合同的商定投资股指期货。期货商场与现货商场不同，遴选保证金交游，风险较现货商场更
高。固然本基金对股指期货的投资仅限于现款管制和套期保值等用途，在顶点情况下，期货
商场波动仍可能对基金财富形成不良影响。（7）本基金的投资范围包括股票期权。股票期
权交游遴荐保证金交游的形势，投资者的潜在损成仇收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓
期权的投资者靠近的亏空总数可能越过其支付的扫数驱动保证金以及追加的保证金，具有杠
杆性风险。在参与股票期权交游时，应当关怀股票现货商场的价钱波动、股票期权的价钱波
动和其他商场风险以及可能形成的亏空。（8）本基金可投资于可移动债券和可交换债券，
需要承担可移动债券和可交换债券商场的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响
而波动的风险以及在转股期或换股期不成转股或换股的风险等。 （9）存托凭据的投资风险。
基金财富可投资于存托凭据，会靠近与改变企业、境外刊行东说念主、中国存托凭据刊行机制以及
交游机制等各异带来的私有风险。 （10）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基
金可根据法律限定和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风
险和敌手方交游风险等融资及转融通证券出借业务私有风险。
投资者应谨慎阅读《基金合同》 、《招募评释书》等法律文献，实时关怀本公司出具的适
当性成见，各销售机构对于适应性的成见无用然一致，本公司的适应性匹配成见并不标明对
基金的风险和收益作念出本质性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险
品级因探讨身分不同而存在各异。投资者应了解基金的风险收益情况，联接自己投资主义、
期限、投资警告及风险承受本事严慎方案并自行承担风险，不应采信不合适法律限定要求的
销售动作及违纪宣传推介材料。
（二）弥留领导
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎勤劳
的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
作日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金
的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的研究信息，敬请同期关怀基金
管制东说念主发布的研究临时公告等。
友好协商或者融合未能责罚的，任何一方均应将争议提交中国国外经济营业仲裁委员会，按
照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事
东说念主均有敛迹力。除仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时辰，基金合同当事东说念主应坚守各自的责任，赓续至意、勤劳、尽责地履行《基
金合同》章程的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当职权。
《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（不包括香港、澳门相配行政区和台湾地区法律）
统率。
五、其他府上查询形势
以下府上详见基金管制东说念主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或
